On raconte que sous la dynastie Ming, un boucher du nom de Zhao vivait à l'extérieur de la porte sud de Kunming. Un jour, Zhao décida de tuer une vache, mais il ne trouvait son couteau de boucher nulle part. Il y avait non loin un veau couché qui gémissait tristement. Zhao le fouetta à plusieurs reprises. Le veau se leva, révélant la présence du couteau à l'emplacement où il était couché. Zhao comprit que le veau avait peut-être pressenti la mise à mort de sa mère et qu'il avait caché le couteau sous son propre corps en gémissant tristement.

La piété filiale du veau toucha Zhao. Il renonça à son projet et emmena la mère et son petit dans les montagnes de l'Ouest, où il vécut une vie de reclus.

Zhao était une personne qui s'emportait très facilement. Il savait qu'on pouvait facilement le mettre en colère, si bien qu'il récitait souvent ces paroles : «Éteins le feu dans ton cœur pour ainsi rencontrer Lü Dongbin.» Lü Dongbin est un sage taoïste célèbre.

Un jour, un vieux taoïste arriva à son domicile. Zhao accueillit le taoïste en préparant du thé chaud. Il versa même le thé pour le taoïste dans une précieuse tasse en porcelaine qu'il utilisait seulement pour les occasions spéciales. Le taoïste se saisit de la tasse et, délibérément, la laissa tomber. Zhao, médusé, regarda sa tasse en porcelaine à présent réduite en morceaux, la colère se reflétant sur son visage.

Se retournant pour regarder le taoïste, Zhao remarqua qu'il avait disparu. La tasse brisée était à présent intacte et posée sur la table. Sous la tasse, il y avait un bout de papier sur lequel était écrit : «Dongbin était là, mais le feu dans le cœur s'est embrasé une fois de plus.»

Zhao comprit que le taoïste n'était autre que Lü Dongbin. Zhao eut profondément honte d'avoir encore en lui de la colère. Zhao mourut peu de temps après.

Quelques années plus tard, Yongbin Chen un fonctionnaire du gouvernement arriva à Kunming pour prendre ses fonctions. Un jour qu'il visitait les montagnes de l'Ouest, il eut une sensation intérieure de familiarité avec les lieux environnants. Chen découvrit l'histoire de Zhao gravée sur une stèle en pierre et fut surpris de constater que la date du décès de Zhao était exactement la même que sa propre date de naissance. Chen commença à imaginer qu'il était la réincarnation de Zhao.

En y repensant, Chen se souvint que lorsqu'il était en poste dans la province du Fujian, un taoïste était venu le voir et lui avait demandé : «As-tu éteint le feu dans ton cœur?» La question l'avait rendu perplexe. Après une brève discussion, le taoïste repartit mais, avant son départ, il invita Chen à une nouvelle rencontre à la montagne du phénix chantant dans le futur.

Après son arrivée à Yunnan, Chen entendit dire qu'il y avait dans cette localité la montagne du phénix chantant et décida de s'y rendre. Il vit un taoïste fou assis sur une pile de pierres, tenant deux bouteilles avec les goulots se faisant face. Le taoïste sourit et dit à Chen : «Ça fait un moment, Monsieur. Vous avez bonne mine. Cette fois-ci, de quel côté allez-vous sauter?» Les serviteurs de Chen se mirent à crier au taoïste qui disparut soudainement. Chen comprit immédiatement que les deux bouteilles avec les goulots se faisant face représentaient le caractère chinois signifiant «Lu», et debout sur la pile de pierres représentait le caractère chinois pour «Yan». «Yan Lu» était le nom usuel de Lü Dongbin, ce qui signifiait que le taoïste était Lü Dongbin.

Les légendes populaires racontent que Chen rencontra Lü Dongbin à trois reprises dans la montagne du phénix chantant. Lü révéla à Chen que la montagne était un lieu béni. Ainsi, au cours des trois années où Chen gouverna la localité, il ordonna la construction du «Palais de l'anneau de jade» pour vénérer le sage Lü Dongbin. De nos jours, le palais est une célèbre attraction touristique.